Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Rublíková, Eva
Other Authors:	Molnár, Štefan
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak English
Subjects:	modely rady časové indexy burzové výnosnosť SAX GARCH ARCH(q)
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000naa a2200000 4500
001	r048732
005	20230426121203.9
041	0		\|a slo
041	0		\|a eng
044			\|a SK
245	1	0	\|a Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov \|c Eva Rublíková, Štefan Molnár
520			\|a Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.
610	2	0	\|a modely
610	2	0	\|a rady časové
610	2	0	\|a indexy burzové
610	2	0	\|a výnosnosť
610	2	0	\|a SAX
610	2	0	\|a GARCH
610	2	0	\|a ARCH(q)
100	1		\|a Rublíková, Eva
700	1		\|a Molnár, Štefan