Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Uložené v:
Hlavný autor: Rublíková, Eva
Ďalší autori: Molnár, Štefan
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
English
Predmet:
modely
rady časové
indexy burzové
výnosnosť
SAX
GARCH
ARCH(q)
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky