Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Rublíková, Eva
Autres auteurs:	Molnár, Štefan
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque anglais
Sujets:	modely rady časové indexy burzové výnosnosť SAX GARCH ARCH(q)
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!