Modelovanie indexu SAX pomocou GARCH modelov

Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Guardado en:
Autor principal: Rublíková, Eva
Otros Autores: Molnár, Štefan
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
inglés
Materias:
modely
rady časové
indexy burzové
výnosnosť
SAX
GARCH
ARCH(q)
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Modelovanie volatility časového radu Slovenského akciového indexu SAX pomocou GARCH modelov. Aplikácia modelov ARCH a GARCH na časovom rade hodnôt indexu SAX.

Ejemplares similares