Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu

Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kováč, Stanislav
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	odhady modely indexy burzové rady časové Spojené kráľovstvo Nemecko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!