Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu

Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Kováč, Stanislav
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
odhady
modely
indexy burzové
rady časové
Spojené kráľovstvo
Nemecko
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH modelu pre denné výnosy burzových indexov.

Documents similaires