Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu

Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Kováč, Stanislav
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
odhady
modely
indexy burzové
rady časové
Spojené kráľovstvo
Nemecko
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares similares