Analýza interakcií burzových trhov Spojeného kráľovstva a Nemecka prostredníctvom DVECH modelu

Charakteristika modelu triedy ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Viacrozmerný GARCH model v súčasnosti známy pod názvom VECH. Odhad diagonálneho VECH (Vectorized GARCH) modelu pri analýze interakcií medzi burzovými trhmi Spojeného kráľovstva a Nemecka. Odhad dvojrozmerného DVECH...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Kováč, Stanislav
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	odhady modely indexy burzové rady časové Spojené kráľovstvo Nemecko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!