Similar Items: What Drives the Stock Market Integration in the CEE-3?
- How smooth is the stock market integration of CEE-3? William Davidson Institute working paper number 1079
- Country effects in CEE3 stock market networks
- Country effects in CEE3 stock market networks: a preliminary study
- Testing for causality in mean and variance between the stock market and the foreign exchange market: an application to the major central and eastern european countries
- Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
- Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets
Author: Výrost, Tomáš, 1978-
- Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX
- Industry analysis for financial investments
- National and regional economics VII international conference proceedings
- Podnikové aplikácie hedgingu pomocou finančných derivátov diplomová práca
- Fundamentálna analýza Freeport McMoran C&G Inc. diplomová práca
- Moderné metódy v analýze portfólia diplomová práca
Author: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging