Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices

Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.

Bibliographic Details

Main Author:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Other Authors:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	burzy korelácia modely Česko Maďarsko Poľsko Nemecko USA
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!