Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices
Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0144118 | ||
| 005 | 20240610131533.8 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices |c Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa |
| 520 | |a Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a burzy |
| 610 | 2 | 0 | |a korelácia |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a Česko |
| 610 | 2 | 0 | |a Maďarsko |
| 610 | 2 | 0 | |a Poľsko |
| 610 | 2 | 0 | |a Nemecko |
| 610 | 2 | 0 | |a USA |
| 100 | 1 | |a Baumöhl, Eduard, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |