Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices

Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.

Enregistré dans:
Auteur principal: Baumöhl, Eduard, 1982-
Autres auteurs: Lyócsa, Štefan, 1982-
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
burzy
korelácia
modely
Česko
Maďarsko
Poľsko
Nemecko
USA
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0144118
005 20240610131533.8
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices  |c Eduard Baumöhl, Štefan Lyócsa 
520 |a Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky. 
610 2 0 |a burzy 
610 2 0 |a korelácia 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a Česko 
610 2 0 |a Maďarsko 
610 2 0 |a Poľsko 
610 2 0 |a Nemecko 
610 2 0 |a USA 
100 1 |a Baumöhl, Eduard, 1982- 
700 1 |a Lyócsa, Štefan, 1982- 

Documents similaires