Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices

Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Baumöhl, Eduard, 1982-
Altri autori:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	burzy korelácia modely Česko Maďarsko Poľsko Nemecko USA
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!