Breaks in dynamic conditional correlations of CEE-3 stock market indices

Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Baumöhl, Eduard, 1982-
Weitere Verfasser: Lyócsa, Štefan, 1982-
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
burzy
korelácia
modely
Česko
Maďarsko
Poľsko
Nemecko
USA
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Použitie DCC MV-GARCH modelu na stanovenie podmienených dynamických korelácií medzi burzovými indexami Česka (PX), Maďarska (BUX), Poľska (WIG), Nemecka (DAX) a USA (S&P500). Výskyt štrukturálnych prerušení v DCC. Údaje a metodológia. Výsledky.

Ähnliche Einträge