Documenti analoghi: Volatility Regimes in Stock Market Linkages
- Cross-market linkages between developed and CEE stock markets: long-run correlation approach
- Analysis of Stock Market Linkages Evidence from the Selected CEE Markets
- Volatility Regimes in Macroeconomic Time Series: The Case of the Visegrad Group
- Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market Volatility
- Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
- Different Approaches to Stock Market Linkages Evidence from CEE-3 Countries
Autore: Lyócsa, Štefan, 1982-
Autore: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging