<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets

Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.

Bibliographic Details

Main Author:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Other Authors:	Molnár, Peter
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový trh komoditný indexy akciové rady časové modelovanie ekonometrické modely volatilita prognózy prognózovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!