<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets

Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Weitere Verfasser:	Molnár, Peter
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový trh komoditný indexy akciové rady časové modelovanie ekonometrické modely volatilita prognózy prognózovanie
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!