<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets

Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Lyócsa, Štefan, 1982-
Otros Autores:	Molnár, Peter
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový trh komoditný indexy akciové rady časové modelovanie ekonometrické modely volatilita prognózy prognózovanie
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!