<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0240294 | ||
| 005 | 20240502083644.3 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets |c Štefan Lyócsa, Peter Molnár |
| 520 | |a Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný medzinárodný |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a trh komoditný |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózy |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózovanie |
| 100 | 1 | |a Lyócsa, Štefan, 1982- | |
| 700 | 1 | |a Molnár, Peter | |