Registos relacionados: Measuring Systemic Risk in the Global Banking Sector: A Cross-Quantilogramnetwork Approach
- Increasing Systemic Risk During the Covid-19 Pandemic: A Cross-Quantilogram Analysis of the Banking Sector
- From Physical to Financial Contagion: the COVID-19 Pandemic and Increasing Systemic Risk Among Banks
- The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Cross-Sectoral Information Flow in the U.S.
- Business Risk Measurement in Slovakia
- Stock Performance During Covid-19 Pandemic by Sector: Conditional Value at Risk Approach
- <The> financial environment - banking, meanings and reactions to the risks in the global plan
Autor: Baumöhl, Eduard, 1982-
- Modely DCF a identifikácia determinujúcich veličín pomerových ukazovateľov trhovej hodnoty podniku
- Návrh IAS/IFRS pre malé a stredné podniky - finančné nástroje
- Regresný model P/E ukazovateľa založený na fundamentoch
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Skúmanie jednosmerných závislostí medzi svetovými akciovými indexmi
- Sporenie na akciovom trhu – dollar cost averaging