Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
Odvodenie nového vzorca na výpočet konvexity kupónovej obligácie. Odvodenie vzťahu na výpočet odhadu zmeny trhovej ceny obligácie pri zmene úrokovej sadzby s využitím durácie a konvexity. Podstata konvexity a jej použitie na výpočet odhadu zmeny teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
- Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
- Podnikové obligácie. 2
- Konvertibilné obligácie a obligácie s warrantmi
- Řízení portfolia obligací