Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
Pri modelovaní finančných trhov sa najčastejšie riešia dva základné problémy: 1. ako určiť aktuálnu cenu finančných aktív a derivátov, 2. ako nájsť optimálnu stratégiu obchodovania s aktívami. V príspevku sú riešené tieto problémy Binomickým modelom, Cox-Ross-Rubinsteinovým modelom.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
- Možnosti investovania voľných zdrojov do neštandardných derivátov
- Ako riadiť riziko súvisiace so zmenou počasia prostredníctvom derivátov na počasie
- Vplyv finančných derivátov na finančnú a dlhovú krízu
- K problematike komoditných derivátov
- Futurity - future kontrakty
- Desať tipov ako zlepšiť obchodovanie s derivátmi