Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
Pri modelovaní finančných trhov sa najčastejšie riešia dva základné problémy: 1. ako určiť aktuálnu cenu finančných aktív a derivátov, 2. ako nájsť optimálnu stratégiu obchodovania s aktívami. V príspevku sú riešené tieto problémy Binomickým modelom, Cox-Ross-Rubinsteinovým modelom.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
- Možnosti investovania voľných zdrojov do neštandardných derivátov
- Ako riadiť riziko súvisiace so zmenou počasia prostredníctvom derivátov na počasie
- Vplyv finančných derivátov na finančnú a dlhovú krízu
- K problematike komoditných derivátov
- Futurity - future kontrakty
- Desať tipov ako zlepšiť obchodovanie s derivátmi