Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
Pri modelovaní finančných trhov sa najčastejšie riešia dva základné problémy: 1. ako určiť aktuálnu cenu finančných aktív a derivátov, 2. ako nájsť optimálnu stratégiu obchodovania s aktívami. V príspevku sú riešené tieto problémy Binomickým modelom, Cox-Ross-Rubinsteinovým modelom.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Diskrétne modelovanie dynamického portfólia finančných aktív a ich derivátov
- Možnosti investovania voľných zdrojov do neštandardných derivátov
- Ako riadiť riziko súvisiace so zmenou počasia prostredníctvom derivátov na počasie
- Vplyv finančných derivátov na finančnú a dlhovú krízu
- K problematike komoditných derivátov
- Futurity - future kontrakty
- Desať tipov ako zlepšiť obchodovanie s derivátmi