Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
Pre manažérov portfólia obligácií aj pre individuálnych investorov má význam teoretická cena obligácie. Vplyv doby splatnosti obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokových sadzieb. Obligácie s dlhšou dobou splatnosti majú väčšie percentuálne zmeny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálov...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
- Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
- Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Modely úrokovej sadzby
- Riziko úrokovej sadzby banky
- Amortizovaná obstarávacia cena - ocenenie obligácie držanej do splatnosti