Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta

Postup určenia optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. Ohodnotenie všetkých cenných papierov k mimoriadnemu výnosu vzhľadom na beta. Závislosť cenných papierov v optimálnom portfóliu na jednoznačnom hraničnom pomere C. Modely výberu optimálneho portfólia. Faktory ovplyvňujúce výber optimá...

Full description

Saved in:
Main Author: Kováč, Urban
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
papiere cenné
portfólio
programovanie kvadratické
algoritmy
koeficient beta
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0048506
005 20240502071546.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta  |c Urban Kováč 
520 |a Postup určenia optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. Ohodnotenie všetkých cenných papierov k mimoriadnemu výnosu vzhľadom na beta. Závislosť cenných papierov v optimálnom portfóliu na jednoznačnom hraničnom pomere C. Modely výberu optimálneho portfólia. Faktory ovplyvňujúce výber optimálneho portfólia. Algoritmus kvadratického programovania, ako metóda kritickej línie pri výbere optimálneho portfólia z nekonečného počtu efektívnych portfólií. 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a portfólio 
610 2 0 |a programovanie kvadratické 
610 2 0 |a algoritmy 
610 2 0 |a koeficient beta 
100 1 |a Kováč, Urban 

Similar Items