Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta

Postup určenia optimálneho portfólia rizikových cenných papierov. Ohodnotenie všetkých cenných papierov k mimoriadnemu výnosu vzhľadom na beta. Závislosť cenných papierov v optimálnom portfóliu na jednoznačnom hraničnom pomere C. Modely výberu optimálneho portfólia. Faktory ovplyvňujúce výber optimá...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kováč, Urban
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

Ähnliche Einträge: Stanovenie optimálneho portfólia ako úloha kvadratického programovania a určenie optimálneho portfólia na základe mimoriadneho výnosu k beta