Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Gazda, Vladimír
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	trh kapitálový papiere cenné aktíva modely koeficient beta rady časové oceňovanie výnosnosť koeficient korelácie indexy burzové rovnice regresné model CAPM
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!