Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Gazda, Vladimír
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	trh kapitálový papiere cenné aktíva modely koeficient beta rady časové oceňovanie výnosnosť koeficient korelácie indexy burzové rovnice regresné model CAPM
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!