Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Gazda, Vladimír
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	trh kapitálový papiere cenné aktíva modely koeficient beta rady časové oceňovanie výnosnosť koeficient korelácie indexy burzové rovnice regresné model CAPM
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!