Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Validity of CAPM and Market Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Historický koeficient beta
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations