Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov
- Validity of CAPM and Market Beta
- Koeficient beta v modeli CAPM a jeho vývoj v automobilovom priemysle na Slovensku
- Historický koeficient beta
- Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 2
- Tradičné a alternatívne prístupy k stanoveniu Beta koeficientu
- Limits of correlation analysis - the selection of explanatory variables based on correlations