Kvantifikácia beta koeficientov CAPM pri využití denných časových radov

Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta k...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Gazda, Vladimír
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
trh kapitálový
papiere cenné
aktíva
modely
koeficient beta
rady časové
oceňovanie
výnosnosť
koeficient korelácie
indexy burzové
rovnice regresné
model CAPM
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Capital Asset Pricing Model (CAPM) - model používaný na oceňovanie kapitálových aktív. Analýza možnosti kvantifikácie CAPM akcií slovenských akciových spoločností pri využití krátkych denných časových radov. Voľba dĺžky časového radu a analýza sezónnych vplyvov v rámci týždňa na kvantifikáciu beta koeficientov.

Podobné jednotky