Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD

Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....

Celý popis

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!