Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD

Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....

Full description

Saved in:
Main Author: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
výskum operačný
modelovanie ekonometrické
volatilita
rady časové
kurz výmenný
modely ekonometrické
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD.

Similar Items