Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD

Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q)....

Description complète

Enregistré dans:
Auteur principal: Chocholatá, Michaela, 1977-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
výskum operačný
modelovanie ekonometrické
volatilita
rady časové
kurz výmenný
modely ekonometrické
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Résumé:Problematika modelov podmienenej heteroskedasticity, ktoré umožňujú analýzu finančných časových radov s volatilitou meniacou sa v čase. Špecifikácia analyzovaného časového radu. Modely podmienenej heteroskedasticity (modely volatility). Lineárne modely volatility - model ARCH(q) a model GARCH(p,q). Nelineárne modely volatility - EGARCH(p,q). Analýza denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD.

Documents similaires