Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzk...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0071852 | ||
| 005 | 20240502071843.9 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzku súvislosť rozptylu a procesov generujúcich maximálne a minimálne ceny aktíva. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a rozpätie cenové |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |