Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
Problematika využitia cenového rozpätia pri analýze volatility finančných časových radov. Analýza bola vykonaná pre denné hodnoty rakúskeho burzového indexu ATX (The Austrian Traded Index) za obdobie 4.1.1999 – 28.12.2007 (t.j. 2221 hodnôt) v programovom systéme EViews 5.1. Výsledky poukazujú na úzk...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Volatility analysis of the stock returns in the V4 countries
- Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška