Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré j...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré je merané pomocou rozptylu s ohľadom na ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia a súčtu váh aktív v portfóliu. Druhý model je založený na stratégii minimalizácie rizika, ktoré je merané pomocou podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). |
|---|