Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia

Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré j...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Milánová, Zdenka
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
modely
riziko
indexy
aktíva
portfólio
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0071857
005 20221128083645.6
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia  |c Zdenka Milánová 
520 |a Proces generovania efektívnej hranice. Predstavenie novej aplikácie v prostredí MS Excel, ktorá umožňuje nájsť efektívnu hranicu v priestore priemer – rozptyl a v priestore priemer – CVaR. V dokumente sú dva viacfaktorové modely výberu portfólia. Cieľom prvého modelu je minimalizovať riziko, ktoré je merané pomocou rozptylu s ohľadom na ohraničenia týkajúce sa očakávaného výnosu portfólia a súčtu váh aktív v portfóliu. Druhý model je založený na stratégii minimalizácie rizika, ktoré je merané pomocou podmienenej hodnoty v riziku (CVaR). 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a indexy 
610 2 0 |a aktíva 
610 2 0 |a portfólio 
100 1 |a Milánová, Zdenka 

Ähnliche Einträge