Oceňovanie opcií na dlhodobú úrokovú mieru (pokračovanie oceňovanie opcií)

V oblasti financií a ekonómie bolo rozpracovaných mnoho modelov rovnovážnej časovej štruktúry. Napríklad Cox, Ingersoll a Rossov model (1985), Vasicekov model (1977), Brennan a Schwartzov model (1982), Courtadonov model (1982). Rovnovážne modely časovej štruktúry sú založené na tzv. bezarbitrážnych...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Demjan, Valér
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	opcie dlhopisy oceňovanie modely stochastické miera úroková
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!