Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení

Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Mucha, Vladimír, 1976-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	riziko metóda Monte Carlo poistenie neživotné rezervy
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!