Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
- Teoretické aspekty využitia gama hedgingu opcií
- Vybrané problémy exotických opcií
- K oceňovaniu opcií
- Volatility Forecasting of Non-ferrous Metal Futures: Covariances, Covariates or Combinations?
- Blackov model oceňovania opcií
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility