Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade

Hodnoty opcií vypočítané na základe oceňovacieho modelu (napr. Black-Scholes) sa môžu významne líšiť od kótovaných cien opcií, pričom jedným z hlavných dôvodov môže byť rozdiel historickej a implikovanej (trhom očakávanej) volatility podkladového aktíva. Tento predpoklad bol overovaný na aktuálnych...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Záhorec, Andrej
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	opcie volatilita trh finančný aktíva futurity
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!