Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.
Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0112342 | ||
| 005 | 20231121082132.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt. |c Jan Pataky |
| 520 | |a Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 100 | 1 | |a Pataky, Jan | |