Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.

Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad.

Bibliographic Details

Main Author:	Pataky, Jan
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	portfólio oceňovanie trh finančný
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!