Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.

Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Pataky, Jan
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	portfólio oceňovanie trh finančný
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!