Korelácia zlyhania (defaultu) a diverzifikačný efekt.

Pri oceňovaní štruktúrovaných produktov ako sú CDO je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich cenu korelácia defaultu a diverzifikácia portfólia. Odvodenie korelácie defaultu aktív z korelácie hodnoty aktív. Ilustračný príklad.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pataky, Jan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	portfólio oceňovanie trh finančný
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!