Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry-Esseenovej aproximácie
Základom dobrých aktuárskych analýz konkrétnych dát je vhodný výber metódy na efektívne stanovenie rozdelenia celkovej škody. Na vyjadrenie funkčných hodnôt distribučnej funkcie tohto rozdelenia existujú postupy exaktné, aproximatívne, rekurentné, ale hodnoty môžeme získať aj pomocou simulácií. Akék...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Základom dobrých aktuárskych analýz konkrétnych dát je vhodný výber metódy na efektívne stanovenie rozdelenia celkovej škody. Na vyjadrenie funkčných hodnôt distribučnej funkcie tohto rozdelenia existujú postupy exaktné, aproximatívne, rekurentné, ale hodnoty môžeme získať aj pomocou simulácií. Akékoľvek vyjadrenie rozdelenia celkovej škody zo skúmaného portfólia nám umožňuje následne odpovedať na otázky týkajúce sa schopnosti poisťovateľa plniť svoje záväzky, pričom presnosť odhadov je úmerná náročnosti použitej metódy, ale je závislá aj od typu rozdelení. Aproximatívny efekt normálneho rozdelenia v súvislosti s modelovaním potrebného počtu zmlúv, vzhľadom na konkrétnu úroveň rizikovej prirážky, s názornou ukážkou na modelových dátach. |
|---|