Presnosť metódy Monte Carlo

Meranie presnosti pomocou simulačnej metódy Monte Carlo. Všeobecný problém tejto metódy pri zaistení veľkého počtu iterácií. Vznik novej metódy - stresové testovanie. Doplnenie modelov Value Risk, Cash Flow at Risk a podobne. Určenie a zápis presnosti.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Lukáč, Miroslav
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	metóda Monte Carlo metódy simulačné modely matematické závislosť korelačná rozdelenie pravdepodobnosti odhad štatistický testovanie stresové
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!