Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
Stanovenie dynamických podmienených korelácií (Dynamic conditional correlation) a zhodnotenie vývoja závislosti medzi skúmanými trhmi.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|