Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
Stanovenie dynamických podmienených korelácií (Dynamic conditional correlation) a zhodnotenie vývoja závislosti medzi skúmanými trhmi.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
- Analýza vzájomného vzťahu akciových trhov a HDP - Grangerov test kauzality
- Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4
- Integrácia akciových trhov: vyspelé trhy a trhy krajín V4 dizertačná práca
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Multiscale Interdependence Between the Major Agricultural Commodities
- Není krize jako krize