Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
Stanovenie dynamických podmienených korelácií (Dynamic conditional correlation) a zhodnotenie vývoja závislosti medzi skúmanými trhmi.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Integrácia akciových trhov: DDC MV-GARCH Model
- Analýza vzájomného vzťahu akciových trhov a HDP - Grangerov test kauzality
- Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4
- Integrácia akciových trhov: vyspelé trhy a trhy krajín V4 dizertačná práca
- Identifikácia trhových neefektívností na základe makroekonomických veličín
- Multiscale Interdependence Between the Major Agricultural Commodities
- Není krize jako krize