<The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present

Odhad českej výnosovej krivky na základe použitia parametrického modelu Nelson-Siegel. Štátne dlhopisy a výnosová krivka. Dopad finančnej krízy na vývoj českej výnosovej krivky. Spotové, forwardové a swapové sadzby.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Kladívko, Kamil
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	trh finančný výnosnosť modely analytické ekonometrické dlhopisy štátne spot forwardy swap Česko
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!